上交所:证券公司股票期权业务指南 南京廖华

授权证眼界或对市使听写的不信奉国教,一起反应给投入处理者。投入处理者解说或修正市使听写。

自营运营段必要创建特别风险应付部,市者行动的监督,鸣谢僵硬的制止投入处理者的市,倘若市者被被发现的事物超越市使听写,市,即时反应给投入处理者和机关掌管。风险应付员额也应监督I的总体风险表露。,风险濒临或超越公司授权证的眼界。,机关引导的即时反应。

第五章 市物应付

百货商店占有率期权自营事情的市物应付包含但不限于百货商店占有率期权的和约物应付、物公报应付与物迅速的。百货商店占有率期权自营机关该当在市的单独环节中完整的物应付中间定位任务。

一、和约物应付

百货商店占有率期权自营机关要完整的对本所每个市日宣布的衍生品合约中间定位市物的承兑和应付任务。衍生器合约物包含但不限于预转、即时百货商店、盘后物、大众物和衍生出示市等公共物。。

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二、市物公报的应付

百货商店占有率期权自营机关亲密关怀本所经过信件零碎、市所网站等引导宣布的百货商店占有率期权中间定位物预告公报(包含但不限于百货商店占有率期权合约运作应付中间定位公报、百货商店占有率期权风险把持中间定位公报等。,完整的中间定位物公报应付任务。

三、物迅速的

(一)百货商店占有率期权自营机关应在机关衣服的胸襟设臵提示机制,提示包含但不限于以下事务物:

1、从壮年期起少于3个市日的期权合约物;

2、和约运作应付(包含但不限于和约新罕)、和约总结、和约调停、和约挂、和约退市等。;

3、近期举行和约调停的期权合约物(持续到调停后5个市日或摘牌);

4、使渐进决定因素的平差;

5、等等期权自营机关以为强迫设臵提示的事项。

(二)百货商店占有率期权自营运营段在举行市付托时,它可以要点以下,设置流行音乐窗口(提示平等的的和约事务可以成立):

1、买通吐艳付托时重傀儡期权的提示; 2、安全充足提示开仓的时期指示牌; 3、等等必要思索的事务警报。

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六度音程章 事务前端把持

警戒报酬错误的、市图案缺陷或百货商店错误的使遭受的风险。,提议期权自营机关市零碎对全部期权市行动举行一致的前端反省和把持。同时,公司应提高自营事情的风控应付,严禁百货商店占有率期权自营事情一帆风顺地于公司的风控零碎除非。

百货商店占有率期权自营事情前端把持首要办法包含但不限于:

一、资产和和约的片面审察:自营市零碎反省资产和和约假设完全。,理智定货单价钱、资产和和约上冻的全部含义和典型,如愿以偿实时清算,警戒资产不足、不卖全和约。

二、持仓地位把持:公司授权证的状态限度局限或公司的中间人放映,监督和把持最大状态数和最大全部含义O,限度局限能够致使寅吃卯粮的定货单。。

三、单个的结算单的最大数决定把持:限度局限每个代表的人数。 四、单申报最大概括的把持:限度局限每个代表的全部含义。在起作用的百货商店价钱表,极好的概括可理智当天期权价钱计算。。

五、延续市限度局限:鉴于百货商店的推延或暂停,顺序市谋略可以由于LAGG以平等的的价钱排序。,构成错误的的市。提议自营市零碎僵硬的监控ORD。。

六、定货单笔号与市频率把持:警戒顺序市谋略的缺陷

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反复批量定货单,提议自营市零碎僵硬的监控N,当定货单笔数或发送频率超越目录值时,市要价的非本意的动作预警或非本意的动作回绝零碎。

七、百货商店价钱反省:提议期权自营机关在起作用的市场价值定货单的价钱区间举行有理的设臵并对资产举行无效、有理的前端反省与把持。

第七章 合规应付与衣服的胸襟把持

安全公司该当成立健全百货商店占有率期权自营事情衣服的胸襟把持身体和使隔离墙身体,警戒不一样主件暗击中要害违背公众利益的行为,应事情。

一、 安全公司百货商店占有率期权事情的依从性与横向应付

(1)分手墙零碎

安全公司应成立百货商店占有率期权自营事情物使隔离墙身体,并将其归入公司衣服的胸襟把持身体。安全公司应理智私利及工业界生长互换条款,对物使隔离墙身体举行持续调停与最优化。

1、分隔离壁零碎的愿意的和眼界

百货商店占有率期权自营事情与期权中间人、投入商量、做市商、投入银行、资产应付重要官职事情、物、账、僵硬的资产分手;百货商店占有率期权自营与现货商品事情、技术系统使隔离;百货商店占有率期权自营事情物零碎柔风控零碎与经营零碎和表面互联网网络无效使隔离。

安全公司成立百货商店占有率期权自营事情岗位指导身体,不隐瞒的任务重大聚会,

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确保百货商店占有率期权自营事情前中配乐分手。

2、使隔离墙零碎击中要害职员教养

安全公司应具有职业道德、秘密工作和物屏蔽身体。理解敏感物的人正离任或换任务。,安全公司根据COMP的有关规定,他们持续执行秘密工作的特别线索。

3、跨墙应付

安全公司该当使完备与百货商店占有率期权自营事情中间定位的跨墙应付身体,规定跨墙委托顺序和跨墙标准。

4、防护装置名单和限度局限名单的应付

安全公司该当使完备与百货商店占有率期权自营事情中间定位的值班名单和限度局限名单身体。

(二)警戒违背公众利益的行为的身体

安全公司应相反的其特征和接管问,对生长百货商店占有率期权自营事情触及的违背公众利益的行为举行验明、评价和应付,警戒价钱阴谋策划等景象。

(三)合规反省身体

提议安全公司成立百货商店占有率期权自营事情合规条款拜访反省和专项反省身体,现场考查或非现场考查的选择。

(四)合规评价和会计责任制

提议安全公司将百货商店占有率期权自营事情的合规运作情势归入公司成绩评价系统。批评的违背,按公司身体处分。

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